好奇的查一下台股ETF sharp ratio
https://www.moneydj.com/etf/x/Rank/...hp&eOrd=T800830
引用網路解釋
夏普值(Sharpe Ratio)，是衡量投資組合CP值的首選指標。簡單來說，
就是判定投資組合能否用「愈低的波動」，尋求「愈高的報酬」。
夏普值計算公式＝(報酬率 – 無風險利率)／標準差 (夏普值越高越好)
報酬通常伴隨著風險，因此許多網站談及基金，都會掛上夏普值提供投
資人參考。不單單是以過去報酬做為投資考量，而是加入波動振幅的數
據，全盤觀察此投資組合每多承擔一分風險，可以獲得比無風險利率(如
政府公債利率)高出多少的超額報酬。
例如夏普值為0.8，那此投資組合要創造8%的報酬率，需承受10%的波
動風險。
簡單的說就是:追求的是「最小波動」下的相對獲利成長 因為波動高就
是風險高 一般我們只會比較誰的報酬率高,可是卻沒有去看要...